Informasi Umum

Kode

17.04.1109

Klasifikasi

005 - Computer programming, Programs, Data

Jenis

Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference

Subjek

Machine Learning

Dilihat

169 kali

Informasi Lainnya

Abstraksi

Data indeks harga saham merupakan salah satu contoh data financial time series yang sifatnya cenderung berubah-ubah dan mengandung noise. Sifat noise ini terjadi saat data mengandung sedikit informasi yang dibutuhkan (less information). Hal ini tentunya akan mempengaruhi prediksi nilai indeks harga saham. Oleh karena itu dibutuhkan identifikasi dan penghapusan noise menggunakan metode Independent Component Analysis (ICA), sebelum membangun sistem untuk memprediksi nilai indeks harga saham menggunakan Support Vector Regression (SVR).

ICA merupakan teknik baru untuk pemrosesan sinyal statistik. Dengan menggunakan metode ICA, identifikasi independent component (ICs) dan penghapusan ICs yang mengandung noise dapat dilakukan. ICs yang mengandung banyak informasi (most information) akan digunakan sebagai input pada SVR untuk membangun sistem untuk memprediksi nilai closing indeks harga saham.

Data financial time series yang digunakan adalah data Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Jakarta Islamic Index (JII).

Kata Kunci: financial time series, indeks harga saham, Independent Component Analysis, Support Vector Regression.

  • IFG444 - TUGAS AKHIR II

Koleksi & Sirkulasi

Tersedia 1 dari total 1 Koleksi

Anda harus log in untuk mengakses flippingbook

Pengarang

Nama RATIH PUSPITA FURI
Jenis Perorangan
Penyunting Jondri, Deni Saepudin
Penerjemah

Penerbit

Nama Universitas Telkom
Kota Bandung
Tahun 2017

Sirkulasi

Harga sewa IDR 0,00
Denda harian IDR 0,00
Jenis Non-Sirkulasi