Tugas akhir ini menentukan nilai opsi beli Vanilla tipe Eropa yang
bergantung pada multi aset (dua aset). Nilai opsi dihitung dengan menggunakan
metode Lattice Multinomial (Trinomial), modifikasi dari metode binomial karena
terdapat tiga kemungkinan pergerakan harga saham yaitu pergerakan harga saham
naik, harga saham turun dan harga saham tetap (nilainya tidak berubah).
Hasil yang diperoleh berupa nilai opsi beli tipe Eropa dalam suatu waktu
jatuh tempo dan analisis pada sensitivitas terhadap variabel-variabel yang
mempengaruhi harga opsi saham, contohnya harga kesepakatan dan suku bunga.
Dari hasil yang didapatkan, nilai opsi pada waktu jatuh tempo enam hari adalah
11, 04514 dan semakin besar harga kesepakatanya maka nilai opsi semakin kecil
dan semakin besar nilai suku bunga, maka nilai opsi akan semakin kecil.