Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga saham di pasar modal, hal ini terjadi karena harga saham dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dari perusahaan maupun faktor internal perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ROA, ROE, EPS dan CR terhadap Return Saham. Objek penelitian ini adalah emiten LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015 dan dan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 18 perusahaan dengan melewati tahap purposive sampling sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan untuk penelitian.
Penelitian ini dikategorikan ke dalam jenis penelitian deskriptif dan metode verifikatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 yang dapat diperoleh dari website www.idx.co.id. Metode analisis dari penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROA, ROE, EPS dan CR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Return saham pada perusahaan. Hasil penelitian ini mengidentifikasikan secara parsial Return on Asset (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham dengan arah pengaruh yang positif, Return on Equity (ROE) tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham dengan arah pengaruh yang positif, Earning Per Share (EPS) berpengaruh signifikan terhadap return saham dengan arah pengaruh yang positif dan Current Ratio (CR) tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham dengan arah pengaruh yang negatif pada perusahaan yang terdaftar Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.
Kata Kunci : ROA, ROE, EPS dan CR dan Return saham