Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh indeks harga saham gabungan (IHSG), inflasi, BI Rate, Gross Domestic Bruto (GDP), kurs Rp/USD, kurs Rp/Euro, dan harga emas terhadap return saham sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi periode sebelum, saat, dan setelah krisis keuangan tahun 2008 secara parsial maupun simultan.
Berdasarkan penelitian, secara parsial IHSG dan inflasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return saham sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Berdasarkan uji-F, variabel independen pada penelitian ini terdiri dari IHSG, inflasi, BI Rate, GDP, kurs Rp/USD, kurs Rp/Euro, dan harga emas secara signifikan berpengaruh terhadap return saham sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi.
Kata kunci: Return saham, IHSG, inflasi, BI rate, GDP, kurs Rp/Usd, kurs Rp/Euro, emas.